【摘要】 10月31日，财联社讯，自7月22日中证1000股指衍生品上市以来，目前运行已3月有余。事实上，中证1000股指期货和期权在推出后，旋即成为资本市场高度关注的话题。在此背景下，公私募也都在积极进行布局相关产品。10月21日，中国证监会官网显示，13家基金管理人密集申报了13只增强策略ETF产品。其中，招商基金、国泰基金、华泰柏瑞基金、银华基金上报的是中证1000增强策略ETF。与此同时，私募管理人也都在有针对性地进行策略开发和...
【关键词】量化私募，中证1000指增，扩容
【摘要】 10月31日，中证网讯，受海外市场波动等因素影响，9月以来，A股持续缩量震荡调整。在近期市场环境的变化中，国内量化私募指数增强策略阶段性整体业绩表现不温不火，平均超额收益率（超过对标指数涨跌幅的收益率）呈现先抑后扬态势。多位一线私募人士表示，当前主要股指估值处于近年来低位水平，市场有望逐步回暖，对市场交投量能、指数反弹相对较为敏感的指增策略，将有较大概率迎来较有利的运行时期。在策略模型的升级迭代与适...
【关键词】量化，指增策略，复苏期
【摘要】 10月17日，财联社讯，量化CTA私募宏锡基金发布公告称，公司坚定看好中国期货及衍生品市场的长远发展，对量化CTA策略长期充满信心。自今年9月以来，宏锡自有资金、高管、基金经理及员工陆续增投、申购旗下基金产品，且后续将持续分批增投与申购。本次自购计划，宏锡基金创始人、投委会主席刘锡斌申购不低于1000万元，公司自有资金及员工申购约4000万元，合计不低于5000万元。宏锡基金表示，对于中长线资金而言，市场的短期调整...
【关键词】量化CTA私募，宏锡基金，自购5000万元
【摘要】 9月30日，同花顺讯，来自中国证券业协会对证券公司2021年信息技术(IT)投入及人员情况进行的专项调查显示，2021年证券公司IT人员总数为30952人，同比增长19.7%。随着金融科技与证券业务不断深化融合，各家证券公司不断加大对金融科技领域的投入和布局，特别是对信息技术人才的招聘力度，持续加强总部IT人员的投入，2021年证券公司总部IT员工为14862人，同比增长21.38%，常驻外包IT人员为11404人，同比增长35.39%。IT资金投入情...
【关键词】金融科技，不断加大，数字化转型
【摘要】 9月30日，南早网讯，2022年8月份，泓德基金基金经理苏昌景投资管理过程主要聚焦在以下两个方面：一是深化标的企业长期基本面大逻辑的认知；二是优化量化多因子模型的收益预测及风险管理能力。从股价驱动信息的角度来看，低频基本面因子，比如商业模式、竞争格局、结构性竞争优势、治理结构、管理层（自由现金流的优秀配置者），泓德基金基金经理苏昌景表示绝对估值的角度决定了企业绝大部分的价值，同时也决定了公司的长期价值...
【关键词】泓德基金，基本面，量化驱动
【摘要】 9月30日，和讯网讯，近日，一则“某量化管理机构宣布，即日起免除旗下某系列所有产品为期半年的管理费”的消息在私募基金行业广泛流传。年内，在业绩承压的背景下，部分私募头部机构选择调降管理费。但相较于主观多头策略私募而言，此次量化私募免除旗下产品管理费的现象还是比较少见。而此次传闻中的量化私募为杭州希格斯投资管理有限公司，免除管理费的是旗下水手系列产品，近期相关产品出现了较大波动。事实上，年内量化私...
【关键词】亏损产品，免收管理费，量化私募
【摘要】 9月15日，证券时报讯，从支持小微企业普惠发展、助力绿色农业到个人碳账户等。近日，多家机构发布的金融和科技融合应用的实践案例表明，金融科技赋能中国绿色转型正提速扩围。截至2022年二季度末,我国本外币绿色贷款余额19.55万亿元,同比增长40.4%,较年初增长7.4%,高于各项贷款增速29.6%,仅半年时间净增加高达3.53万亿元。截至2022年3月,中国境内绿色债券余额约1.3万亿元,同样位居全球前列。绿色金融在国家政策和市场需求的双...
【关键词】金融科技，绿色低碳转型，应用场景
【摘要】 8月31日，中新网讯，保尔森基金会绿色金融中心与北京绿色金融与可持续发展研究院(简称“北京绿金院”)8月31日在北京共同发布《金融科技推动中国绿色金融发展：案例与展望(2022)》报告表示，在碳中和背景下，中国未来30年绿色低碳投资累计需求将达487万亿元人民币(约73万亿美元)。金融科技支持绿色金融发展的市场需求将进一步扩大。这是自2020年该研究课题启动以来连续第3年发布金融科技推动中国绿色金融发展系列报告。北京绿金...
【关键词】金融科技，绿色金融，需求扩大
【摘要】 8月31日，东方财富网讯，仲阳天王星基金孙博在节目上表示，回顾中国的量化行业发展时大致可以分为三个主要的阶段，2010年到2014年大概是行业的萌芽期，2015-2021年是成长期，2022年可以说是迎来新的行业的机遇，推动行业发展的核心是国内金融工具的丰富度和量化管理人策略的多样性，这两个非常重要的维度。进入2022年的新的机遇期，面对单一策略超额空间逐渐压缩的现状，已经有部分先行的管理人开始使用多策略、多框架、多市场...
【关键词】仲阳天王星基金，量化，新机遇期
【摘要】 8月31日，同花顺讯，近期，创金合信基金首席量化投资官、创金合信中证1000指数增强基金经理董梁介绍了近两年量化投资面临的新机遇、新挑战，在模型开发方面和产品布局方面的思考，同时回答了部分提问。董梁表示，近两年市场波动加大，结构性行情特征明显，给量化投资带来了不小的挑战。市场波动大造成行情不持续，回撤明显；结构性行情造成量化模型在不少行业中的选股能力明显下降；此外，量化产品规模增加造成的策略拥挤度提...
【关键词】创金合信基金，人工智能建模，量化模型
【摘要】 8月31日，金融界讯，瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金（简称：瑞达鑫红量化6个月持有混合C，代码012978）08月30日净值下跌1.69%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7465元，累计净值为0.7465元。瑞达鑫红量化6个月持有混合C基金成立以来收益-25.35%，今年以来收益-17.70%，近一月收益2.20%，近一年收益-26.58%。本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。基金经理为袁忠伟，自2021年07月1...
【关键词】瑞达鑫红量化，混合C基金，跌幅达1.69％
【摘要】 7月29日，资本邦讯，公募基金2022年二季报已全部披露完毕，投资者得以一窥量化基金的总体表现。Choice数据显示，目前已披露2022年第二季度财报的量化基金合计719只基金(份额分开计算，下同)，报告期内获得正收益的产品有637只，占比88.6%。2022年二季度有7只量化基金净值上涨超20%，69只量化基金涨幅超10%。具体看业绩表现，长城量化精选股票A(006926)表现最优，2022年二季度净值增长了23.29%，长城量化精选股票C(011463)紧随...
【关键词】公募量化基金，近9成，净值增长
【摘要】 7月29日，大众证券报讯，近年来，兴业银行把握大势，加快数字化转型与金融科技创新，陆续推出了面向企业、居民、金融机构等各类客户的诸多线上业务，惠企、便民成果受到客户广泛欢迎与肯定。随着数字化转型深入推进，兴业银行敏锐地意识到，围绕场景生态建设，将其线上业务整合、升级，重定位、再出发，十分必要且正当其时。“今天发布的五大线上业务品牌，是多年来兴业银行线上业务成果的集大成者。我们围绕提升客户体验、服...
【关键词】兴业银行，五大线上品牌，数字兴业
【摘要】 7月29日，中证网讯，成立时间超过6个月，且7月份以来有净值更新的中证1000指数增强私募产品，虽然今年以来的平均收益率为负，但与中证1000指数同期跌幅相比，全部取得超额收益，平均超额收益率达10.82%。近日，中证1000股指期货和期权正式开启交易，引发市场关注。近三个月以来，中证1000指数快速反弹，截至7月28日，累计涨幅达30.15%。在这一过程中，私募机构的中证1000指数增强产品整体获得较高的超额收益。部分量化私募表示...
【关键词】中证1000，指数增强产品，超额收益显著
【摘要】 7月29日，全景网讯，近年来，具备严格纪律性及强大数据挖掘能力的量化基金，经受住结构性行情的持续考验，迎来新的发展契机。据悉，西部利得量化价值一年持有期混合已于7月25日正式发行。该基金将以红利价值为主要策略，聚焦高股息低估值资产，力争打造稳收益、低波动的主动量化产品，有望成为投资者长期资产配置的有力工具。在西部利得基金看来，淡化择时，选择好的量化基金长期持有是相对科学的投资理念。特别是在历经多轮市...
【关键词】量化价值产品，西部利得，再添新作
【摘要】 6月24日，证券时报网讯，中国金融期货交易所近日就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见，鸣石基金基金经理杨堃23日表示，中证1000股指期货期权进一步丰富了衍生品对冲工具，能有效推动中小市值股票的定价更加合理。此外，1000股指期货将带来全新的中性产品类别，资金配置的分流效应将使得量化投资不再锚定中证500，从而进一步扩大策略容量，更多的对冲工具也将使得全市场的对冲成本显著下降。中证1000指数...
【关键词】鸣石基金，中证1000指数，量化策略
【摘要】 6月24日，中证报讯，近日，美国量化巨头Two Sigma在华发行的第三只产品受到热捧。渠道人士处消息，这一CTA策略产品募集规模为12亿元人民币，目前已全部认购完成。其中，在某渠道放出的3亿份额秒光，后续又把其他渠道剩余的1.5亿继续放出，再次遭到疯抢。“简直就是一秒抢完。”渠道人士表示。
【关键词】海外量化巨头，Two，Sigma，募资12亿元
【摘要】 6月17日，中证网讯，在公募领域，近年来量化投资持续受到市场关注。近日，宝盈中证100指数增强基金的基金经理蔡丹表示，在选股领域，量化投资大多遵循多因子策略，根据因子加权打分来筛选个股，能有效提升投资效率。随着市场标的数量增加和投资广度的提升，量化投研大有可为，投资优势会越来越明显。蔡丹说，在国内公募投资领域，量化投资目前的体量还比较小，量化作为投资工具和投研方法有着较好的发展前景，应用面比较广。未...
【关键词】宝盈基金，蔡丹，量化
【摘要】 6月17日，中证报讯，5月，在多重因素支撑下，A股全面反弹。在此背景下，中信建投基金指数与量化团队负责人王鹏表示，市场在经历前期深度回调后，或在短期迎来一波较好的情绪修复行情。王鹏认为，指数增强产品的超额收益主要来自于三个方面：一是通过量化模型精选个股带来的收益，运用AI人工智能及基本面因子捕捉市场上的错误定价，买入低估股票，卖出高估股票；二是打新等另类的策略；三是通过运用算法交易模型，找出最优的日...
【关键词】量化指增，高成长，高弹性
【摘要】 5月30日，东方财富网讯，由于去年底以来遭遇业绩下跌，前两年火爆的量化私募，今年以来也遇冷，不再那么受投资者追捧，即使业绩表现仍然亮眼的CTA策略，也同样难卖。不过，在量化私募机构看来，暂时的遇冷是行业发展的整固期，长期来看量化投资具有广阔发展空间。因诺资产创始人、投资总监徐书楠表示，今年市场大跌，产品发行遇冷，这种规律很难从根本上改变。但当前是布局量化产品，尤其是指增产品的好时机，因此即使产品不好...
【关键词】量化私募，短期降温，空间广阔
【摘要】 5月27日，中国经济网讯，近期A股市场的触底反弹下，部分量化私募的业绩得以回暖，然而，由于前期跌幅较大，年内收益率依然欠佳。上海赫富投资有限公司（以下简称：赫富投资）现阶段管理规模已降至50-100亿区间，而在今年年初其管理规模还处于百亿元以上阵营。据统计，赫富投资旗下截至2022年5月20日更新过净值的仅有8只基金，但这8只基金的年内收益率存在分化现象，其中，赫富对冲三号是该公司旗下唯一录得正收益的基金，今年...
【关键词】量化私募，赫富投资，半数跌超15%
【摘要】 5月27日，中国经济网讯，开年以来，A股持续震荡让不少私募基金的业绩遭遇窘境，量化型私募公司也同样差强人意。据悉，上海启林投资管理有限公司（下称：启林投资）公开披露净值的基金产品共计64只，其中52只基金年内收益率下跌，占比81%，另有12只上涨。然而上涨基金中，仅有3只涨幅超过1%，最高涨幅3.43%，而跌幅超15%的却多达40只。私募排排网数据显示，截至今年5月24日，启林满天星12号年内亏损18.79%，成为该公司的垫底产...
【关键词】量化私募，启林投资，64只基金
【摘要】 5月10日，证券日报讯，A股市场波动加剧下，量化私募基金难以独善其身。据第三方最新数据统计，目前已有203只量化私募基金进入预警线。其中，包括多家百亿元级量化私募在内，188只量化私募更是跌破了清盘线，占比超九成。多位业内人士表示，由于A股市场的回调走弱，包括指数增强、宏观对冲和CTA等策略在内，整体呈现出不同程度的弱势表现。其中，CTA策略优越于其他策略，不过，同类策略也会有明显差异，其根本原因还在于管理人...
【关键词】203只，量化私募，进入预警
【摘要】 4月25日，中国经济网讯，近日，百亿私募灵均投资因旗下产品净值触及预警线而受到广泛关注。据灵均投资介绍，灵均灵广量化对冲增强相关产品设置的预警线为0.85元，截至4月14日，相关产品单位净值为0.849元。不过，灵均投资称运作期间相关产品有分红，其累计净值仍高于1元。针对灵均投资旗下产品净值触及预警线问题，灵均投资相关工作人员表示，今年以来权益市场波动较大，从去年四季度起，公司已经在根据市场情况提前调整募集节...
【关键词】灵均，预警线，调整募集节奏
【摘要】 4月25日，上海证券报讯，进入二季度，市场震荡调整，部分私募产品净值再亮“红灯”。近日，有渠道人士透露，百亿级量化私募灵均投资旗下部分产品净值跌破0.85元的预警线，按照基金合同约定需要进行减仓操作。据私募排排网统计，截至4月20日，逾千只股票策略私募产品净值低于0.85元的传统预警线。受访的业内人士表示，虽然预警线、止损线（统称“双线”）的设置能够将投资人的最大亏损控制在一定范围之内，但在市场调整中，“双...
【关键词】百亿级，量化私募，“双线”设置
【摘要】 4月15日，中证报讯，近期市场显示出企稳迹象，但结构性分化仍是主基调之一。在震荡分化的市场环境中，公募量化投资产品备受关注。天风证券研究报告显示，截至2022年一季度末，公募量化基金产品共计394只。其中，主动量化型基金产品229只，指数增强型产品140只，量化对冲型产品25只。近一年来主动量化型和指数增强型产品数量稳步增加，量化对冲型产品数量在近一年没有变化。
【关键词】结构性行情，公募量化，受关注
【摘要】 4月15日，上海证券报讯，随着量化私募机构不断扩容，券商纷纷加码升级量化交易系统。老牌券商国信证券正以机构交易为核心环节和切入点，将量化交易作为连接财富管理转型、机构客户服务的重要桥梁。极速交易系统是券商为各类私募基金提供差异化服务的核心竞争点。2021年，国信证券为各类机构客户提供了覆盖交易全链路的技术解决方案。在行情环节，推出GFinD极速行情系统，基于FPGA硬件解码，相比传统软件系统性能提升较大。经实...
【关键词】国信证券，多层次差异化，量化系统
【摘要】 3月31日，私募排排网讯，由于股市波动加剧，市场有声音将波动归因于量化交易，并称量化交易对股市产生了助涨杀跌的影响。对此，百亿量化私募也是集体发声，称量化在大部分情况下是降低了市场波动。并表示，近期的一系列市场舆论将量化投资等同于高频交易，同时主观臆测量化机构对于市场波动的影响，这样的认识本身隐含着对于量化投资的一些误解。幻方量化表示，量化作为一个整体，大部分情况下是抑制了市场波动，少部分情况会...
【关键词】头部量化私募，集体发声，并非追涨杀跌
【摘要】 3月31日，天天基金网讯，截至目前，国内量化私募基金近5年产品发行总量达到了27317只。其中，30家百亿元级量化私募旗下产品合计有7647只，占比达到了27.99%。自2017年以来，国内量化私募基金发展呈现出节节攀升态势。2021年，量化私募基金发行产品数量突破了万只关口，创出了历史新高。数据显示，2017年，国内量化私募基金合计发行总量为3236只；2018年发行了2620只；2019年大幅攀升，全年合计发行3914只；2020年再度放量，合...
【关键词】近5年，量化私募，发行达2.7万只
【摘要】 3月31日，中国证券报讯，近期A股市场震荡反弹，前期一度遭遇低潮的量化私募行业，业绩出现回升。在以指数增强策略为代表的量化多头产品方面，头部机构进入“阶段性”佳境。部分量化私募机构认为，市场反弹、量化行业前期经历出清、主流机构的策略迭代等因素，共同推动了近期量化私募行业的业绩回暖。对于近期量化产品业绩回暖背后的驱动因素，上海某百亿级量化私募负责人认为，量化策略本身的“周期性”因素可能是近期主流机构...
【关键词】多因素，量化私募，业绩回暖
【摘要】 3月4日，中国经济网讯，开年以来，众多量化私募的业绩遭遇下跌，而近日，九坤投资（北京）有限公司（简称：九坤投资）被曝旗下一只美元杠杆基金1月亏近40%的消息更是引得市场侧目。但据私募排排网数据显示，九坤投资旗下公开更新净值的共有53只基金，虽然这些基金的最新净值截止日并不统一，有1月28日、2月15日、2月25日等，但其唯一的共同点却是开年以来的收益率均为亏损。跌幅超过5%的共有37只基金，其中，九坤股票量化优选2...
【关键词】量化私募，九坤投资，53只基金
【摘要】 2月28日，每日经济新闻讯，今年以来，伴随着A股市场的阶段性走弱和市场成交量萎缩，过去两年资管行业“另类明星”量化指数增强策略基金遭遇业绩“寒潮”。从私募机构、托管渠道、代销机构等多方面综合调研了解到，量化指增基金本轮业绩集体回撤不仅是由于中证500等对标指数下跌，背后还有风险过度暴露、高频赛道过于拥挤等多方面深层次原因。
【关键词】“量化指增”基金，业绩寒潮，风险过度暴露
【摘要】 2月28日，新华财经讯，私募排排网28日发布数据显示，纳入统计的2532只量化对冲基金近一年平均收益为11.92%。其中，管理期货量化是近一年的量化策略冠军，415只管理期货产品近一年平均收益高达16.57%。1月，管理期货量化策略的平均收益达到了4.66%。1月，管理期货量化策略是量化多策略、股票量化中性、管理期货量化、股票量化、量化套利五组策略的量化基金中，唯一取得正收益的策略。据悉，管理期货（CTA）主要采用的是趋势交易...
【关键词】管理期货，量化私募，收益达4.66%
【摘要】 2月28日，深圳晚报讯，据悉，拟由中欧基金投资总监曲径掌舵的中欧量化动力已经正式发行。依托于中欧基金体系化投研和量化模型优势，该基金将通过基本面量化策略，力争持续挖掘市场多元行业超额收益。据了解，中欧量化动力拟任基金经理曲径，拥有14年从业经验，自2015年起在国内管理公募基金。在加入中欧基金之前，曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金，擅长借助大数据赋能进行系统化投资，追求为持有人带来持续稳定的...
【关键词】中欧，量化动力，正在发行
【摘要】 2月28日，证券时报网讯，头部量化私募的研发竞赛进入了白热化阶段，不断扩容人才队伍，加快策略迭代效率，行业竞争会越发激烈。近日，鸣石投资在举行投资人交流会时表示，公司已经开发出监测策略拥挤的新模型，能够一定程度上抵消策略拥挤的影响。交流会上提出的策略拥挤模型主要作用在于识别出同质化程度较高的因子，降低此类因子在量化策略中的权重，即开发和使用更多低相关性的因子，进而应对策略同质化带来的超额收益衰减...
【关键词】百亿量化，竞争加剧，鸣石投资
【摘要】 1月18日，中国基金报讯，年初源乐晟资产、宁泉资产、重阳投资、凯丰投资、弘尚资产、远信投资等知名私募旗下产品在渠道发行，受到投资者关注。与此同时，一些中小私募产品却不好卖，募集规模不理想，甚至出现延期。开年以来，私募销售市场冷热不均，较去年同期热度明显减退。市场人士认为，这与近期市场大幅调整有关，部分管理人去年做得并不好，投资者信心受挫。当前一些风控好的主动股票多头私募较受青睐，量化私募销售大幅...
【关键词】私募销售，量化策略，降温明显
【摘要】 1月18日，中国基金报讯，来自开曼金管局的信息显示，全球量化投资机构锐联2021年11月在开曼注册了三只中国基金，继桥水、腾胜（Two Sigma）、元盛等量化巨头后，又有知名量化机构在海外注册中国基金。离岸和在岸齐头并进，成为越来越多全球投资机构的选择。锐联（Rayliant） 是一家全球量化投资机构。创始人兼首席执行官许仲翔本科毕业于加州理工大学，在UCLA获得PhD学位。尽管金融圈到处都是“学霸”, 但许仲翔的学术成绩依然...
【关键词】全球，量化投资巨头，锐联
【摘要】 1月18日，同花顺财经讯，中信证券指出，2021年在结构性行情中私募证券基金整体实现了温和的业绩上涨，行业规模大幅增长至约6.5万亿元；全年资金净流入约1.71万亿元，创历史新高；量化股票策略产品迎来大发展，量化产品规模增至约1.6万亿元。展望未来，我们判断配置需求将继续推动行业发展，国内量化行业已初具规模，高速发展非常态，短期需平衡规模扩张与业绩的关系。
【关键词】中信证券，量化行业，初具规模
【摘要】 1月4日，中证网讯，从中欧基金获悉，拟由中欧基金海归投资总监曲径掌舵的中欧金安量化混合基金将于1月10日起发行。据悉，曲径拥有14年从业经验，自2015年起在国内管理公募基金。在加入中欧基金之前，曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金。与其他主动量化策略不同，中欧基金量化团队擅长通过根据各行业基本面逻辑单独建模，持续检验逻辑、优化模型，以基本面量化策略力争比市场更快发现行业拐点和投资机会。从过往业绩...
【关键词】中欧金安量化，混合基金，1月10日起发行
【摘要】 12月31日，经济参考报讯，12月30日，从北京市地方金融监督管理局获悉，根据中国证监会有关工作要求，资本市场金融科技创新试点（北京）专项工作组已完成第一批试点项目的征集遴选、专家评审、专业评估、社会公示等工作，决定对16个试点项目启动试点。具体来看，第一批试点项目包括中国证券登记结算有限责任公司申报的中国结算“e网通”、中国银河证券股份有限公司联合中国工商银行股份有限公司申报的证券行业数字人民币应用场...
【关键词】16个项目，首批资本市场金融科技，创新试点
