【摘要】 3月4日，中国经济网讯，开年以来，众多量化私募的业绩遭遇下跌，而近日，九坤投资（北京）有限公司（简称：九坤投资）被曝旗下一只美元杠杆基金1月亏近40%的消息更是引得市场侧目。但据私募排排网数据显示，九坤投资旗下公开更新净值的共有53只基金，虽然这些基金的最新净值截止日并不统一，有1月28日、2月15日、2月25日等，但其唯一的共同点却是开年以来的收益率均为亏损。跌幅超过5%的共有37只基金，其中，九坤股票量化优选2...
【关键词】量化私募，九坤投资，53只基金
【摘要】 2月28日，每日经济新闻讯，今年以来，伴随着A股市场的阶段性走弱和市场成交量萎缩，过去两年资管行业“另类明星”量化指数增强策略基金遭遇业绩“寒潮”。从私募机构、托管渠道、代销机构等多方面综合调研了解到，量化指增基金本轮业绩集体回撤不仅是由于中证500等对标指数下跌，背后还有风险过度暴露、高频赛道过于拥挤等多方面深层次原因。
【关键词】“量化指增”基金，业绩寒潮，风险过度暴露
【摘要】 2月28日，新华财经讯，私募排排网28日发布数据显示，纳入统计的2532只量化对冲基金近一年平均收益为11.92%。其中，管理期货量化是近一年的量化策略冠军，415只管理期货产品近一年平均收益高达16.57%。1月，管理期货量化策略的平均收益达到了4.66%。1月，管理期货量化策略是量化多策略、股票量化中性、管理期货量化、股票量化、量化套利五组策略的量化基金中，唯一取得正收益的策略。据悉，管理期货（CTA）主要采用的是趋势交易...
【关键词】管理期货，量化私募，收益达4.66%
【摘要】 2月28日，深圳晚报讯，据悉，拟由中欧基金投资总监曲径掌舵的中欧量化动力已经正式发行。依托于中欧基金体系化投研和量化模型优势，该基金将通过基本面量化策略，力争持续挖掘市场多元行业超额收益。据了解，中欧量化动力拟任基金经理曲径，拥有14年从业经验，自2015年起在国内管理公募基金。在加入中欧基金之前，曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金，擅长借助大数据赋能进行系统化投资，追求为持有人带来持续稳定的...
【关键词】中欧，量化动力，正在发行
【摘要】 2月28日，证券时报网讯，头部量化私募的研发竞赛进入了白热化阶段，不断扩容人才队伍，加快策略迭代效率，行业竞争会越发激烈。近日，鸣石投资在举行投资人交流会时表示，公司已经开发出监测策略拥挤的新模型，能够一定程度上抵消策略拥挤的影响。交流会上提出的策略拥挤模型主要作用在于识别出同质化程度较高的因子，降低此类因子在量化策略中的权重，即开发和使用更多低相关性的因子，进而应对策略同质化带来的超额收益衰减...
【关键词】百亿量化，竞争加剧，鸣石投资
【摘要】 1月18日，中国基金报讯，年初源乐晟资产、宁泉资产、重阳投资、凯丰投资、弘尚资产、远信投资等知名私募旗下产品在渠道发行，受到投资者关注。与此同时，一些中小私募产品却不好卖，募集规模不理想，甚至出现延期。开年以来，私募销售市场冷热不均，较去年同期热度明显减退。市场人士认为，这与近期市场大幅调整有关，部分管理人去年做得并不好，投资者信心受挫。当前一些风控好的主动股票多头私募较受青睐，量化私募销售大幅...
【关键词】私募销售，量化策略，降温明显
【摘要】 1月18日，中国基金报讯，来自开曼金管局的信息显示，全球量化投资机构锐联2021年11月在开曼注册了三只中国基金，继桥水、腾胜（Two Sigma）、元盛等量化巨头后，又有知名量化机构在海外注册中国基金。离岸和在岸齐头并进，成为越来越多全球投资机构的选择。锐联（Rayliant） 是一家全球量化投资机构。创始人兼首席执行官许仲翔本科毕业于加州理工大学，在UCLA获得PhD学位。尽管金融圈到处都是“学霸”, 但许仲翔的学术成绩依然...
【关键词】全球，量化投资巨头，锐联
【摘要】 1月18日，同花顺财经讯，中信证券指出，2021年在结构性行情中私募证券基金整体实现了温和的业绩上涨，行业规模大幅增长至约6.5万亿元；全年资金净流入约1.71万亿元，创历史新高；量化股票策略产品迎来大发展，量化产品规模增至约1.6万亿元。展望未来，我们判断配置需求将继续推动行业发展，国内量化行业已初具规模，高速发展非常态，短期需平衡规模扩张与业绩的关系。
【关键词】中信证券，量化行业，初具规模
【摘要】 1月4日，中证网讯，从中欧基金获悉，拟由中欧基金海归投资总监曲径掌舵的中欧金安量化混合基金将于1月10日起发行。据悉，曲径拥有14年从业经验，自2015年起在国内管理公募基金。在加入中欧基金之前，曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金。与其他主动量化策略不同，中欧基金量化团队擅长通过根据各行业基本面逻辑单独建模，持续检验逻辑、优化模型，以基本面量化策略力争比市场更快发现行业拐点和投资机会。从过往业绩...
【关键词】中欧金安量化，混合基金，1月10日起发行
【摘要】 12月31日，经济参考报讯，12月30日，从北京市地方金融监督管理局获悉，根据中国证监会有关工作要求，资本市场金融科技创新试点（北京）专项工作组已完成第一批试点项目的征集遴选、专家评审、专业评估、社会公示等工作，决定对16个试点项目启动试点。具体来看，第一批试点项目包括中国证券登记结算有限责任公司申报的中国结算“e网通”、中国银河证券股份有限公司联合中国工商银行股份有限公司申报的证券行业数字人民币应用场...
【关键词】16个项目，首批资本市场金融科技，创新试点
【摘要】 近日，宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称：幻方量化）接连受到投资者关注，先是其高管在朋友圈发布“抱歉声明”强调“千万莫动手”，而后，公司也在微信公众号发布声明称，对近期的业绩波动深感愧疚。据悉，该公司自8月底至今创出了10.66%的历史最大回撤，旗下9只基金年内跌幅超过10%，且皆为成立未满一年的新基金。值得注意的是，今年以来，幻方量化还有12只基金提前清算，从运作时间看，这些基金长则3年短则...
【关键词】幻方量化，9只基金，跌超10%
【摘要】 12月31日，金融界讯，华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金（简称：华商电子行业量化股票，代码007685）公布最新净值，上涨2.25%。本基金单位净值为2.0037元，累计净值为2.0037元。最新定期报告显示，本基金规模为2.31亿元，上期规模为13.90亿元，减少83.37%。华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金成立于2019-09-17，业绩比较基准为“中信电子元器件指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益100.37...
【关键词】华商电子行业，量化股票，净值上涨2.25%
【摘要】 12月10日，中证报讯，在国内量化投资资产管理规模突破万亿元、行业关注度持续升温的背景下，10月以来基金业协会、证券业协会等部门均对量化私募数据详细抄报提出更高要求，监管明显趋严。面对当前行业所处的新环境、新阶段，头部量化私募在合规方面悄然发力。“加强同监管部门的沟通，主动了解、学习最新的监管政策和监管要求”“进一步加强查漏补缺与内控”“设立专人专岗负责报表上报”“新聘经验丰富的高水平律师统管合规”...
【关键词】万亿量化，监管趋严，发力合规
【摘要】 11月30日，钛媒体讯，从“集体封盘”到“深度回撤”，属于量化私募的高光时刻已然不再。近日，顶尖量化私募幻方量化在宣告“封盘”十天后再放大招：免除所有的基金的赎回费用。事实上，头部量化私募的“封盘潮”从6月就开始了，目的均与控制规模有关。今年以来，量化私募赚钱效应显著，不仅整体业绩大幅跑赢市场，百亿量化私募的平均业绩更是超过20%。但自9月中旬以来，量化产品遭遇了一轮大面积回撤，部分新成立产品的最新净...
【关键词】千亿，量化私募，巨型规模
【摘要】 11月30日，中证网讯，近期国内商品期货市场持续宽幅震荡，但全市场的“交易规则”却已悄然生变。在前期动力煤、焦煤等品种限仓（期货交易所为了防止市场风险过度集中于少数交易者和防范操纵市场行为，对会员和客户的持仓数量进行限制）后，相关交易所再度定于11月26日起对于原油、铁矿石、棕榈油等品种的“超过一定手数的交易下单申报”，额外收取交易下单的“申报费”。对此，国内一线量化私募在CTA策略（管理期货策略）的应...
【关键词】量化私募，CTA策略，“玩法”生变
【摘要】 11月12日，证券日报讯，在机构投资者和高净值客户的共同推动下，量化私募年内发展势头良好，然而在最近1个月的时间里，近七成量化私募产品遭遇回撤，其中，部分产品回撤甚至超过20%。近日，根据私募排排网最新数据统计，成立满1个月、有业绩记录的1933只指数增强产品近1个月整体平均收益率为-1.20%。其中，628只指数增强产品实现正收益，占比32.49%，这也意味着近七成量化私募产品同期收益率为负。从波动幅度来看，21只产品收...
【关键词】近七成，量化私募，遭遇回撤
【摘要】 11月4日，证券日报讯，今年前十个月，量化私募展现出良好的竞技状态。私募排排网最新数据显示，截至目前，百亿元级私募阵营再度扩容至95家，新增私募以量化私募为主，10月份新增6家百亿元级私募，分别是赫富投资、睿扬投资、玖瀛资产、凡二投资、申毅投资、阿巴马资产。在有业绩收录的82家百亿元级私募中，年内最高收益率逼近50%。业绩排名前十的百亿元级私募中，量化私募占了六成。多位私募人士表示，今年以来，在A股结构性行...
【关键词】百亿元级私募，95家，量化私募
【摘要】 10月29日，财经网讯，今年以来，A股市场波动加大，一大批过往业绩很优秀的主观私募机构与明星基金经理业绩均出现了明显下滑，量化私募却悄然崛起。私募排排网数据显示，深圳凡二投资管理合伙企业（有限合伙）（简称凡二投资）管理规模近期突破一百亿大关。至此，国内管理规模超过百亿元的量化私募机构已经达到22家，再创历史新高。业内人士指出，今年的市场环境给了股票量化策略天然的土壤，很大程度上归结为指数增强基金的崛...
【关键词】百亿量化私募，22家，创历史新高
【摘要】 10月28日，36氪讯，10月22日，灵均投资宣布自2021年11月1日起，暂停中证500指数增强策略产品的募集，存续产品不再接受申购。该公司称，本次针对500指增策略封盘旨在为投资者更好服务，封盘原因有两点，“一是近几年灵均中证500策略受到了市场投资者认可，目前封盘是为了更好的保障现有投资人利益。二是公司从今年4月以来主打全市场选股的另一策略更加灵活，更能适应不同市场环境。”此前已有多家知名量化私募机构相继宣布封盘...
【关键词】灵均投资，暂停募集，指增产品
【摘要】 10月28日，证券时报讯，私募排排网数据显示，截至10月19日，国内百亿私募数量为91家，其中有11家今年以来收益超过20%，这当中百亿量化私募就占到9家。在百亿私募榜单前十中，纯量化私募占去八席，分别是鸣石投资、天演资本、佳期投资、世纪前沿资产、金戈量锐、因诺资产、盘京投资、宁波幻方量化。股票多头百亿私募中，仅有玄元投资、盘京投资与百亿量化私募收益旗鼓相当。此外，截至三季度，包括桥水、D.E.Shaw、Two Sigma和W...
【关键词】量化交易，百亿私募，海外基金
【摘要】 10月28日，中国证券网讯，近日，聚宽投资宣布公司管理规模超过百亿元，同时公司将暂停旗下对冲产品的募集。据不完全统计，今年以来，已有包括天演资本、进化论投资、启林投资等在内的8家头部量化私募宣布封盘。业内人士表示，头部量化私募今年以来由于亮眼业绩备受资金青睐，但规模的快速增长使得部分模型短期承受较大压力。与此同时，不同市场环境下各细分策略性价比存在差异，因此多家头部量化私募选择阶段性封盘。业内人士...
【关键词】容量限制，策略差异，量化封盘
【摘要】 9月24日，中国基金报讯，号称华尔街“量化投资教父”的克里夫阿斯内斯所面临的“寒冬”还没有完全过去。旗下的一只旗舰共同基金最高规模120亿美元，目前仅15亿美元。与2017年末的巅峰相比，回报不佳只是规模缩水的一个原因，对疲乏的业绩失望的投资者选择赎回，是近4年资金出走的主因。这只名为AQR管理期货策略的产品主要以量化策略来投资期货产品，是全球趋势跟踪领域最著名的基金之一。这些基金使用算法，试图识别并锁定全球...
【关键词】华尔街，量化投资教父，缩水近90%
【摘要】 9月23日，21世纪经济报道讯，近日，全球量化投资巨头Two Sigma在中国备案第二只私募基金。中基协官网显示，Two Sigma旗下在上海设立的外商独资企业腾胜投资管理（上海）有限公司于9月9日完成腾胜中国瀚量多元资产1号私募证券投资基金备案。第二只产品同第一只产品一样，均为低频策略产品，其投资范围包括股、债、商品等，属于多资产类产品，托管人为国泰君安证券股份有限公司。目前，刚刚起步的腾胜投资管理（上海）有限公司的...
【关键词】外资巨头，全球量化巨头，私募新品
【摘要】 9月13日，中国基金报讯，由于今年量化私募产品体现出较好的赚钱效应，不少代销渠道都在积极销售量化私募产品，FOF机构也将量化产品作为资产配置的重要部分。在量化私募总规模达万亿、百亿机构突破20家的形势下，近期进化论、天演、启林等不少百亿机构宣布封盘旗下产品，以保护超额收益。业内人士认为，随着规模的扩大，未来量化从高频往中低频发展是必然趋势。
【关键词】量化，价值凸显，“降频”成必然
【摘要】 9月8日，第一财经讯，9月7日，一则“300亿量化私募天演资本宣布暂停募集”的截图，在各大微信渠道被疯狂转发。截图内容显示，天演资本决定自2021年9月7日起暂停募集工作。已启动销售流程的项目依前期计划完成，此外所有公司管理的产品暂不接受申购。天演资本称，2021年以来随着市场和行业情况变化，以及公司业绩得到广泛认可，公司管理规模增长迅速。近期公司已积极通过各类市场手段抑制管理规模增速，但仍认为增速过快。为保...
【关键词】百亿，量化私募，暂停募资
【摘要】 8月31日，金融界讯，信达澳银量化多因子混合(LOF)A基金08月27日下跌0.70%，现价1.42元，成交7.78万元。当前本基金场外净值为1.4498元，环比上个交易日上涨1.95%，场内价格溢价率为-2.75%。本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.36%，近3个月本基金净值上涨5.61%，近6月本基金净值上涨7.09%，近1年本基金净值上涨3.82%，成立以来本基金累计净值为1.4498元。本基金成立以来分红0次，累计分...
【关键词】信达澳银，量化多因子，净值上涨1.95%
【摘要】 8月31日，金融界讯，申万菱信量化小盘股票(LOF)基金08月27日下跌0.32%，现价2.498元，成交4.2万元。当前本基金场外净值为2.5110元，环比上个交易日上涨1.25%，场内价格溢价率为-0.84%。本基金为上市可交易型股票型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.39%，近3个月本基金净值上涨11.55%，近6月本基金净值上涨17.02%，近1年本基金净值上涨18.95%，成立以来本基金累计净值为3.5946元。本基金成立以来分红4次，累计分...
【关键词】申万菱信，量化小盘股票，净值上涨1.25%
【摘要】 8月31日，新浪财经讯，长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信国防军工量化混合A，代码002983）公布8月30日最新净值，上涨3.06%。长信国防军工量化混合A成立于2017年1月5日，业绩比较基准为申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。该基金成立以来收益95.76%，今年以来收益27.30%，近一月收益16.70%，近一年收益46.14%，近三年收益184.29%。近一年，该基金排名同类365/3697。基金经理为宋海岸...
【关键词】长信国防军工，量化，净值上涨3.06%
【摘要】 8月19日，中证网讯，8月17日，私募排排网公布的数据显示，截至8月初，百亿级量化私募已经增至18家。与去年同期相比，数量增长三倍。对于百亿量化私募阵容的不断强大，天演资本认为由两方面因素所致：其一，量化投资在国内多年的发展积淀，已有很多投资者享受到量化投资策略的红利，得到很多人的关注。其二，随着技术手段的快速发展，量化研究的不断深入，不断提高其风险收益比，并为不同预期收益的投资者提供丰富的产品线，成...
【关键词】百亿级，量化私募，18家
【摘要】 7月30日，东方财富网讯，今年上半年，长城基金旗下的量化产品表现优异，被动权益类产品以14%的平均净值增长率，在入选的41家千亿规模基金公司中排在第一位。近年来，量化投资浪潮兴起，公募基金布局持续加速，量化指数增强基金的投资价值也逐渐被投资者认同。以稳健见长的长城基金自2018年年初就创建起量化团队，并由深耕量化投研领域13年的量化名将雷俊管理。经过多年发展，长城基金的量化产品数量及业绩均呈现出整体向上的发...
【关键词】量化产品加磅，长城基金，被动权益
【摘要】 7月30日，金融界讯，富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金07月28日上涨0.68%，现价1.475元，成交17.02万元。当前本基金场外净值为1.4782元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为2.96%。本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.59%，近3个月本基金净值上涨6.81%，近6月本基金净值上涨10.45%，近1年本基金净值上涨16.49%，成立以来本基金累计净值为1.4782元。本基金成立以来分红0次，累...
【关键词】富国新兴成长量化精选混合，净值，下跌1.19%
【摘要】 7月30日，资本邦讯，7月29日，九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A（简称：九泰久盛量化先锋混合A）（代码：001897）公布2021年7月28日最新净值，九泰久盛量化先锋混合A净值下跌2.16%。该基金单位净值为1.54元。九泰久盛量化先锋混合A近一周下跌7.62%，近一个月下跌1.72%，近一年上涨14.58%，基金成立以来累计上涨81.57%。九泰久盛量化先锋混合A成立于2015年11月10日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中国债券...
【关键词】九泰久盛量化先锋混合A，净值下跌2.16%，孟亚强
【摘要】 7月7日，证券日报讯，2021年已过半，对于私募业来说可谓是收获颇丰。尤其是对证券类私募基金管理人来说，一方面是全市场管理基金数量和规模迈上新台阶；另一方面是头部私募数量再度扩容。据最新数据发现，截至6月29日，年内证券类私募基金新备案数量高达1.3万只，同比增幅近八成；全市场管理基金数量突破10万只，较去年末增加了9500多只，增幅近10%。据私募排排网数据显示，截至目前，管理资产规模突破百亿元的私募数量已达82...
【关键词】量化私募，百亿元级私募，增至82家
【摘要】 6月30日，上海证券报讯，随着私募业的快速发展，量化私募不仅内部厮杀激烈，而且在募集层面也面临着与其他策略私募的竞争。因此，量化私募正不断丰富产品线，拓展能力圈，一方面供私募投资者进行资产配置，另一方面则能够提升自身对资金的吸引力。灵均投资表示，发行量化多头策略产品有两个原因：一是今年市场风格变化比较快，指数大概率处于震荡状态，贝塔收益可能不太显著，量化多头策略产品在这一行情下具备优势，而且有望...
【关键词】债券，股票多头策略，量化私募
【摘要】 6月30日，巨丰财经讯，自年初以来，头部私募发行新产品的热情持续高涨，如今上半年已经临近尾声，部分百亿私募依然在加速发行新产品。据私募排排网数据，上周（6.21-6.25）共有653只证券私募产品完成备案登记，其中单周备案产品数量前四名均被百亿私募占据，3家量化百亿巨头九坤投资、明汯投资和启林投资一周共备案了49只新产品。九坤投资成立于2012年4月12日，是目前国内成立最早、投资管理经验最为丰富的多策略量化私募基金...
【关键词】头部私募，量化三巨头，49只新产品
【摘要】 6月23日，中国证券报讯，6月21日，知名量化私募白鹭资管发出公告，暂停CTA（管理期货策略）单策略产品的募集。作为今年以来私募策略中收益最高的一类产品，CTA产品极其吸引各界眼球。对于暂停单策略产品募集的原因，白鹭资管表示，主要是为了给多策略产品留出空间，并且，对普通投资者而言，多策略产品或许更适合长期投资。三方机构数据显示，私募八大策略中，截至5月底，CTA策略前5月平均收益7.32%居于首位，1～5月收益最高的...
【关键词】CTA产品，知名量化私募，加码多策略
【摘要】 6月4日，象树资产讯，过去两个月量化私募行业正遭遇一系列负面冲击，先是4月中旬市场突然传闻千亿规模量化私募巨头明汯投资遭遇600亿资金赎回与投资爆仓，之后国内量化私募巨头——幻方量化在5月推出市场中性策略产品零赎回费措施，变相鼓励高净值客户赎回市场中性策略产品。一位国内量化私募基金合伙人透露，市场中性策略私募产品之所以不受高净值客户青睐，主要原因是今年以来它的业绩持续垫底。据私募排排网最新统计数据显...
【关键词】市场中性策略，管理期货类策略，异军突起
【摘要】 5月31日，新浪财经讯，中国的量化交易正处于快速成长期，也迎来了一波爆发式增长。“中国的量化私募，从1500亿元到8000亿元的规模，正在迅速成长起来。”恒生电子总裁刘曙峰介绍。国泰君安证券私募业务负责人吴天宇介绍，据国泰君安测算，证券投资类私募目前已经有4.5万亿元的规模，其中，量化在8000亿元左右，把中高频、中低频、多元资产、多策略都纳入到量化的范围计算，量化私募规模占比在18%左右。据朝阳永续统计，截至202...
【关键词】量化私募，迅速增长，系统升级战
【摘要】 5月31日，中证网讯，5月18日，量化巨头文艺复兴科技向美国证交会提交的信息披露文件表示，在近期的市场波动中，文艺复兴科技beta模型表现不尽如意。文艺复兴科技是在投资顾问信披材料（ADV表格）做出上述陈述的。根据美国的监管规定，投资顾问须每年向美国证交会SEC提交ADV表格，其中，表格的第二部分须以投资者可理解的语言介绍投资顾问机构的人员、投资策略、投资策略的风险收益特征等情况。在旗下三大策略RIEF、RIDA、RIDGE...
【关键词】量化巨头，文艺复兴科技，模型再失效
【摘要】 5月18日，中证报讯，A股持续震荡，追求绝对收益的量化对冲基金受到关注。今年以来，通过股指期货对冲策略，量化对冲基金整体获得0.51%的收益，也吸引越来越多的基金公司布局量化对冲产品。相比主动权益基金净值的大幅波动，量化对冲基金表现要稳健得多。Wind数据显示，截至5月17日，25只量化对冲基金（份额合并计算）今年以来平均收益率为0.51%，15只基金收获正收益，占比60%。一位基金公司产品人士表示，量化对冲基金采取市场...
【关键词】六成，量化对冲，获正收益
