【摘要】 8月17日，中证网讯，私募排排网最新数据显示，截至7月底，有业绩记录的916只私募量化多头产品今年以来整体超额收益率为5.54%。其中799只实现正超额，占比为87.23%。实现正超额的量化多头产品中，11只产品今年以来超额收益率超过20%，126只产品介于10%-20%之间，另有365只产品介于5%-10%之间。细分来看，中证1000指增产品今年以来表现最佳，有业绩记录的147只中证1000指增产品今年以来整体超额收益率为7.78%，远高于量化多头产...
【关键词】私募，量化多头产品，超额收益率5.54%
【摘要】 8月15日，中证网讯，不少私募正持续将AI运用于量化投资，在股票策略整体表现欠佳的今年，量化私募能逆势而上，持续创造超额收益，AI技术功不可没。AI渗透量化投资的趋势还在进一步加深。业内人士表示，当前在量化投资领域，AI技术被广泛应用于研究分析与交易过程。由于金融系统具有复杂、信息超载的特点，结合AI技术的量化投资，无论是在研究端还是交易端，相较从前都具有显著优势。
【关键词】量化投资，AI，私募策略
【摘要】 8月10日，中证网讯，私募排排网数据显示，截至2023年7月31日，有8家私募基金管理规模跌出百亿，同时有两家私募新晋“百亿梯队”，至此百亿私募最新数量为107家。其中有业绩更新的86家百亿私募中，今年以来收益均值为4.2%，其中实现正收益的百亿私募有71家。在上述实现正收益的私募中，今年以来，有13家收益超过10%，有21家收益率介于5%-10%，有37家收益率介于0%-5%。截至7月31日，26家百亿量化私募今年以来平均收益为6.94%，其...
【关键词】百亿量化私募，平均收益，为6.94%
【摘要】 7月31日，中国基金报讯，近年来，随着资管新规落地，打破刚性兑付、利率下行以及私募合规性不断提升，私募证券投资基金成为上市公司理财的重要选项。数据显示，截至7月28日，今年以来已有8家A股上市公司发布购买私募基金产品的公告，认购金额合计超7亿元。具体来看，上市公司对于私募机构的管理规模区间没有明显偏好，但就产品策略而言，量化策略备受青睐。这主要是因为上市公司这类闲置资金比较偏好低波动、收益稳健、安全性...
【关键词】上市公司，私募产品，量化策略
【摘要】 7月28日，中证网讯，近日部分量化私募机构开始频繁调研上市公司，并进一步布局主观类产品。第三方数据显示，截至7月20日，7月以来私募机构合计调研上市公司数量近1400家，其中量化私募身影频现。数据显示，截至7月26日，今年以来宁波幻方量化和浙江九章资产合计调研近百次，涉及82家上市公司。此外，据不完全统计，7月以来进化论资产和锐天投资等头部量化私募频频开展上市公司调研。
【关键词】头部量化，调研，AI
【摘要】 7月28日，每日经济新闻讯，近期A股低位回升，个股分化依旧。结构性机会仍然是投资机构关注的重点。来自渠道人士的最新消息显示，尽管权益私募产品在发行端的整体复苏势头并不显著，但中证1000指数增强、国证2000指数增强、万得小市值指数增强等中小市值量化多头产品持续受到更多关注，并成为现阶段A股市场相对突出的增量资金。对于这一逐步壮大的新赛道，目前量化私募在整体肯定其多元化配置价值和策略研发通用性的同时，对于...
【关键词】中小市值，量化指增，不断“放量”
【摘要】 7月9日，第一财经讯，今年来，生成式AI、大模型概念在A股市场持续火热，这也令与AI相关的量化投资成为热点。7月6日至8日，2023世界人工智能大会(WAIC)在上海举行。期间，宽德投资联合创始人冯鑫在数据智能论坛上表示，AI在量化领域的应用很广泛，包括文本的处理、社交网络分析、图数据库、知识图谱，如果结合GNN（图神经网络）、GAT（图注意网络）。“不过量化投资不应被神话，也不应被魔化。”冯鑫表示，量化投资不应“唯规模...
【关键词】AI赋能，量化投资，精细发展
【摘要】 6月30日，私募排排网讯，2023年上半年即将收官，A股市场在经历了一月份的全面反弹之后，随即进入震荡调整，三大指数也走出了极为明显的分化行情。截至6月29日收盘，今年以来仅有上证指数实现上涨，累计涨幅达3.01%，深证成指微跌0.91%，而创业板指则持续走低，累计跌幅达7.10%。而在起起伏伏的市场行情下，今年上半年仍然有私募规模进一步突破，晋升为百亿私募，分别是稳博投资、千宜投资、博润银泰投资三家量化私募。另外，王...
【关键词】百亿量化，新增，3家
【摘要】 6月22日，中国经济网讯，2023年以来，生成式AI、大模型概念在A股市场持续大热。在量化投资领域，与AI相关的量化投资研发也在进一步深化。通过AI赋能对各类投资数据进行深度“解读”，以机器学习等方式提升对另类数据的应用，正成为不少百亿级量化私募发力重点。业内人士表示，今年以来，量化指增策略获取超额收益的难度进一步增大，AI技术将是下一阶段量化行业“立体研发”、长期竞赛的关键所在。
【关键词】竞争加剧，量化私募，AI+另类数据
【摘要】 6月19日，中国基金报讯，经过几年的狂飙之后，1万多亿的量化私募行业也进入到规模增速减缓的“内卷期”，有私募表示发展的“田园式时代”结束，进入到“精细化时代”，竞争更加激烈。对于量化私募未来的发展，多家受访私募和三方机构表示，经过2019年到2021年的大发展，量化私募规模或已达1.5万亿元，目前已进入一个增速趋缓的阶段，未来行业更需要高质量发展，行业竞争会更精细化，大量化私募在人才、算力和数据方面具有优势...
【关键词】行业规模，1.5万亿，量化
【摘要】 6月1日，中国经济网讯，开年以来，A股的持续回调让众多私募基金业绩不佳，以深圳诚奇资产管理有限公司（下称：诚奇资产）为例，在该公司有更新净值的38只产品中，截至5月27日，有12只基金年内业绩为负，占比达三成，其中10只跌超13%。从跌幅靠前的基金来看，绝大多数都是指数增强型量化基金，如诚奇盈发中证500指数增强1号，该基金成立于2020年11月30日，虽然累计收益率有23.80%，但截至2022年5月27日，该基金在今年内的收益率...
【关键词】百亿量化私募，诚奇资产，跌幅过13%
【摘要】 5月31日，财联社讯，今年5月以来，私募基金新产品备案的步伐不曾停止。截至5月28日，5月以来共计899只私募产品完成备案。这其中，私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金分别有600只、101只、163只。以管理类型看，受托管理、顾问管理的产品分别有864只、35只。梳理发现，5月以来，多家百亿级量化私募旗下产品完成备案，包括明汯投资、宽德投资、稳博投资、致诚卓远、衍复投资、世纪前沿、金戈量锐、艾方资产、千象...
【关键词】指增产品，备案，百亿量化私募
【摘要】 5月31日，上海证券报讯，今年以来，主观投资策略普遍表现不佳，量化产品却超过八成取得正收益。私募排排网数据显示，截至5月初，有业绩记录的1804只股票量化产品，今年以来整体收益率为6.00%，其中1533只产品实现正收益，占比84.98%。虽然逾八成量化产品斩获正收益，但从超额收益来看表现不佳。据同源数据统计，截至4月末，量化私募中证500指增、沪深300指增和中证1000指增策略今年以来平均超额收益率分别为1.4%、-0.48%、2.99...
【关键词】量化，超额收益，缩水
【摘要】 5月31日，中国金融新闻网讯，近日，在中国电子信息行业联合会公布的2023年新一批获DCMM等级证书的企业名单中，恒丰银行获评DCMM量化管理级（四级），标志着恒丰银行数据管理和应用的成熟度达到了行业先进水平。DCMM由国家工业和信息化部组织牵头发布，是数据管理领域的首个国家标准，也是当前国内最权威的数据管理成熟度认证体系。2022年7月，山东省工业和信息化厅公布2022年度第二批DCMM贯标试点企业名单，恒丰银行位列193家...
【关键词】恒丰银行，数据管理能力成熟度，量化管理级
【摘要】 5月27日，财联社讯，2022年7月，幻方量化备案成立了4只跟踪行业指数的私募基金产品，引发行业关注。但从其业绩表现不尽如人意。第三方平台数据显示，截至5月19日，幻方中证新能指数增强基金净值跌至0.6897元，成立不到一年的时间净值回撤超31%。除了新能源，幻方量化旗下跟踪医疗和原材料的行业指数增强基金表现也不佳。多位业内人士坦言，量化投资以高度分散和较强适应市场能力备受投资人青睐，但行业指数增强策略使其最显著...
【关键词】千亿量化巨头，赛道，“翻车”
【摘要】 4月28日，ZAKER讯，近日，英国与印度两国间金融服务合作的主要论坛——印度 - 英国金融合作伙伴关系（India-UK Financial Partnership，简称 IUKFP）对 " 如何加快加强两国间金融科技和创新方面的合作 " 出具了一份报告。在这份名为《利用金融科技和数据的力量》（Harnessing the power of FinTech and data）的报告中，IUKFP 对两国政府及监管机构提出了一系列建议，明确了英国和印度作为彼此优先合作伙伴以落实金...
【关键词】英国，印度，金融科技
【摘要】 4月28日，腾讯网讯，数字经济大规模崛起的背景下，银行业数字化转型已经全面进入加速期。2022年A股上市银行年报披露已过半，多家银行在年报中表示将深入推进数字化转型，依托金融科技优势助力业务下沉。通过梳理发现，多家银行在去年加大了对金融科技的投入金额，金融科技人才占比也进一步提升，其中国有大行和股份行仍是发力金融科技的主力军。具体来看，2022年，6家国有大行在金融科技方面投入金额均超百亿元。其中工商银行...
【关键词】多家银行，金融科技，超百亿
【摘要】 4月28日，中证网讯，3月初至4月末，国内商品期货市场整体出现一轮显著调整，多数品种均出现明显下跌。截至4月27日收盘，覆盖国内一篮子商品期货品种的南华商品指数3月以来下跌5.93%。而在3月以来波动幅度较大的品种方面，焦炭、铁矿石、纯碱、菜籽油、豆油等期货品种主力合约的区间调整幅度均超10%，个别品种的阶段性下跌幅度更超20%。对比于2022年全年商品期货市场的箱体震荡表现，大量品种的“趋势性特征”已相对较为明显。...
【关键词】商品期货，量化CTA策略，触底时间窗口
【摘要】 4月17日，证券时报讯，A股全面注册制落地，促使资本市场扩容的同时，也将让定价效率进一步提升，一方面加速了上市公司的优胜劣汰，另一方面则对基金公司投研的广度与深度提出了更高的要求。在此背景下，基金公司如何进一步优化投研团队的建设，成为市场关注的新课题。多家基金公司不约而同地提到了数智化建设。南方基金认为，公募基金在重视团队稳定性以及团队决策基础上，需进一步加强数智化融合，打造投研一体化平台，研发多...
【关键词】基金，投研体系，“数智化”
【摘要】 3月30日，和讯网讯，党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。2022年，光大银行始终坚持党对金融工作的坚强领导，积极践行金融工作的政治性、人民性，深化“123+N”数字银行发展体系建设，推动银行业务数字化转型发展，为客户提供更加智能、便捷、安全的金融服务。为加强金融...
【关键词】金融科技，光大银行，数字银行建设
【摘要】 3月30日，中国财富网讯，近日，GPT-4再次引爆市场，不少投资者好奇，能否用ChatGPT来做量化投资，让人工智能来炒股。通过多位量化人士了解到，对于量化投资，ChatGPT主要可以提高其中基础代码编程部分的效率，并非是投资策略的研发替代。此外，基于金融行业特有的行业属性，类似于ChatGPT的AI应用尚不能接入到公募和私募的投研系统，直接辅助投研活动。专家表示，基于自主可控和数据安全的考虑，等到国内相关公司的大语言模型...
【关键词】量化投资，ChatGPT，金融科技
【摘要】 3月30日，中证报讯，近期A股市场结构性行情加剧，在此背景下，国内头部量化私募管理人的指增产品超额收益率表现分化，整体呈现出较大的离散度。国内某券商机构营业部数据显示，3月20日至3月24日当周，有业绩展示的67家主流量化私募机构（多数管理规模均在50亿元以上）中证500指增策略代表产品中，当周超额收益表现最好的产品与最差的产品，收益率差距高达4.34个百分点。其中，宽德、鸣石等机构当周超额收益表现居前，广量、衍...
【关键词】结构性行情，量化私募，分化加剧
【摘要】 3月29日，上海证券报讯，日前，由私募排排网、易方达基金主办，永安期货主办的“第十七届中国（深圳）私募基金高峰论坛”在深圳举行。超量子基金创始人张晓泉表示，每个因子都是风险来源。投资，即是通过承担和控制因子带来的风险，换取收益。张晓泉谈到，一般来说，可以通过拆解市场因子、规模因子、价值因子、动量因子、低β因子、质量因子共6个因子来分析主动投资收益来源。
【关键词】超量子基金，量化，主观投资收益
【摘要】 2月27日，上海证券报讯，截至2月23日，全市场831只量化产品（不同份额分开计算）中，有810只今年以来获得正收益，占比超过九成。今年以来，尽管A股市场走势震荡，量化基金却普遍取得了良好的正收益。据统计，今年以来有102只量化基金收益率超过10%。近段时间以来，多家公募基金也在发力布局量化产品。在业内人士看来，尽管量化基金中长期收益表现较好，但量化策略的同质性已经引发公募行业的重视，越来越多机构开始在机器学习...
【关键词】量化基金，公募，差异化投资
【摘要】 2月24日，财联社讯，各类资产PK中，号称业绩遥遥领先的债券私募，今年的日子可能不太好过了。截至2022年末，私募排排网收录的有业绩更新私募公司，股票策略、期货及衍生品策略、多资产策略、债券策略、组合基金私募公司各有2780、522、658、269、208家。根据统计，债券策略在五大策略中整体表现遥遥领先，2022年平均收益为15.3%，正收益数量占比超八成；而在2022年的震荡行情影响下，股票策略平均收益为-11.77%，正收益占比也...
【关键词】收益分化加剧，合晟资产，信用债
【摘要】 2月24日，华夏时报讯，经历了2022年股债双杀的市场行情后，进入2023年，无论是机构投资者还是个人投资者，都在寻找能够获得稳健收益的投资品。“年后我们接待了多家银行理财子公司、券商自营、保险资管机构，希望能借助我们的量化交易优势，投一些金额。目前我们今年首只私募产品已经顺利募集完毕，即将向监管部门备案，投资方向是可转债市场。”2月18日，上海仟富来资产管理公司总经理许佳莹接受记者采访时表示。事实上，据了...
【关键词】五年，万亿元，量化交易
【摘要】 2月24日，中证报讯，A股兔年开市以来，主要股指维持偏强震荡，个股活跃度较春节前有增无减。来自量化私募圈的最新消息显示，节后前两周，国内一线主流量化私募机构指数增强策略超额收益较1月显著好转。尽管不同量化私募之间的阶段性收益表现有明显分化，但多数机构普遍实现不错的超额收益。量化私募人士表示，A股市场近期个股活跃，叠加市场量能较为充裕，有利于指增策略的阿尔法收益捕捉。在今年市场有望呈现出较好结构性机会...
【关键词】量化指增策略，业绩回暖，超额收益
【摘要】 1月31日，海峡网讯，随着金融对小微企业支持力度加强，企业经营活力正在持续复苏。为支持中小微企业发展，浦发银行北京分行近年来强化科技赋能，积极运用科技手段推动普惠贷款“增量扩面”，高效解决中小微企业“短、频、快”的融资需求，提升小微企业金融服务的可得性。浦发银行北京分行积极推动线上贷款业务发展，运用大数据、云计算、人工智能等技术手段，创新风险评估方式，不断拓展标准化在线融资产品，将“在线保理”、...
【关键词】金融科技，浦发银行，小微金融服务
【摘要】 1月31日，腾讯网讯，1月12日，第三届中国金融科技创新与应用外滩高峰论坛在上海成功举办，论坛聚焦数字金融产学研用跨界交流合作、协同创新，深入探讨如何高质量推进金融数字化转型。会上，中电金信副总经理、研究院院长况文川发表题为《金融科技创新中的数字基础设施建设》的主旨演讲，分享了新型数字基础设施“源启”的相关实践。况文川指出，数字信息基础设施是金融科技创新的前提和基础，但金融等关键行业打造的新型数字基...
【关键词】金融科技，创新，高质量发展
【摘要】 1月19日，金融界讯，当下，金融科技成为了全球数字经济发展的核心驱动之一，中国金融业开启了全方位数字化升级新阶段。面对金融行业云平台建设所面临的新挑战，青云科技充分发挥技术、创新能力优势，实现从云1.0阶段到云3.0阶段的进化，即全栈云阶段，完成了云原生技术在开发测试环境和部分生产业务中逐步推广，部分金融机构逐步尝试采用混合云来承载自己的业务。在金融机构关注的应用容器化方面，青云科技打造了金融行业应用...
【关键词】云技术，青云科技，金融科技
【摘要】 1月19日，界面新闻讯，1月16日，毕马威中国“2022金融科技双50榜单”颁奖典礼在北京、上海、深圳三地同步举办，现场还发布了《2022金融科技发展趋势》报告。该报告总结了2022年金融科技的年度趋势及各赛道趋势，主要包含9大趋势：趋势一，筑牢制度基础，护航金融科技行业行稳致远。趋势二，在综合金融科技方面，技术融合赋能多元场景和客群、助力行业数字化转型是实现“数实融合”的重要着力点。趋势三，平台技术赋能，即技术...
【关键词】毕马威，金融科技，八大赛道
【摘要】 12月30日，新华网讯，从北京市地方金融监督管理局获悉，为推动北京金融科技稳定有序发展，北京金融科技创新监管工具实施工作组日前面向社会公示最新一批3个创新应用（“智慧金融”主题），强化人工智能金融应用风险管理。北京在金融科技创新监管工具方面一直走在全国前列。据悉，本次公示的创新应用涵盖普惠信贷、网点服务、银行间债券交易等多个智慧金融场景，主要聚焦人工智能、隐私计算、数字孪生体建模、混合现实等新技术...
【关键词】北京，金融科技，创新监管
【摘要】 12月30日，中国经营网讯，近年来，平安证券严守合法合规、诚实守信的经营底线，坚持“法规+1”和诚信服务的行为准则，进一步完善对事业部、分支机构、子公司的全方位合规监控，流程上持续全贯穿把控，落实事前预防、事中监测和事后检查，坚持合规创造价值、合规人人有责的理念，让合规意识深入到每位员工的日常工作中。同时，积极拥抱变革，依托平安集团科技优势，借助AI、云计算、区块链等领先技术，运用科技手段进行合规经营...
【关键词】平安证券，金融科技，合规经营防线
【摘要】 12月30日，中证网讯，江苏证监局网站12月30日发布关于启动南京市首批资本市场金融科技创新试点项目的公告。为推动证券期货行业金融科技稳妥发展，促进资本市场数字化转型，完善资本市场金融科技监管机制，2021年10月，中国证监会发文明确支持在南京市启动资本市场金融科技创新试点工作。根据中国证监会有关工作要求，资本市场金融科技创新试点(南京)专项工作组(以下简称南京工作组)已完成首批试点项目的征集遴选、专家评审、专...
【关键词】南京市，金融科技，创新试点
【摘要】 12月30日，财联社讯，摩根士丹利策略师们预计，过去12个月录得历史性回报表现之后，量化基金2023年将继续表现出色。该行策略师表示，今年的许多趋势可能会在2023年反转，这应该也有助于推动量化回报踏上回归之旅。“这些表现模式来年可能会持续，”随着宏观背景的转变，利率升势见顶，经济放缓随之而来——这是该行对明年的基准预测，新的中短期趋势将出现。这应该会提振利率价值策略，而2023年的反转将有利于趋势交易者，尽管...
【关键词】量化，完胜人工决策，大摩
【摘要】 11月30日，中国基金报讯，近期广东证监局发文，对珠海阿巴马资产管理有限公司出具警示函，因公司管理的两只私募基金在今年5月到8月期间合计增持三雄极光股份1490.22万股，占公司总股本的5.32%，但其在达到5%的“举牌线”时没有停止买卖三雄极光股票，违反了证券法等的相关规定。事实上，阿巴马资产今年基本上是抄底买进三雄极光这只小盘股的，主要持仓是通过大宗交易买进的，目前拥有不小浮盈。但这家上市公司今年前三季度却出...
【关键词】违规举牌，百亿量化私募，被罚
【摘要】 11月30日，用益信托讯，近日，一家量化私募旗下CTA新产品“一年费用全免”的消息在私募圈传播开来。这家“大手笔”推出免费举措的私募为深圳市弘源泰平资产管理有限公司。弘源泰平的产品资料显示，11月期间认/申购弘源泰平旗下的“弘源多元化CTA进取型2号私募证券投资基金”，可享受“一年费用全免”，包括1.5%的管理费和20%的业绩报酬。对于该只产品，弘源泰平还特意打上了“行业同策略TOP10%”的标签。一些私募曾因业绩不佳...
【关键词】竞争白热化，量化私募，免费
【摘要】 11月30日，智通财经讯，中胤时尚发布公告，公司于2021年9月1日与深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司签署了《泽源优美利量化2号私募证券投资基金基金合同》及《泽源优美利量化2号私募证券投资基金基金合同补充协议》，公司认购金额为3000万元。受宏观经济形势、市场环境变化等因素影响，及公司在项目投资、资金运营方面多重考虑，结合公司实际情况和未来发展规划，公司决定以赎回份额方式退出上述...
【关键词】中胤时尚，退出，，量化私募证券投资基金
【摘要】 11月30日，新浪财经讯，由于美股看涨者所剩无几，快钱量化基金正在以疫情开始以来从未见过的速度囤积股票。德意志银行的分析显示，由于大型通胀交易显示出崩溃的迹象，交易员被迫买入股票，现在他们今年首次增持股票，势头信号表明，他们可能不得不很快抢购更多股票。根据高盛集团董事总经理Scott Rubner的估计，在过去一个月里，在CPI数据推动美股上涨的情况下，在期货市场上持有多头和空头头寸的商品交易顾问（CTA）不得不买...
【关键词】量化基金，首次，做多美股
【摘要】 10月31日，证券日报讯，10月26日、27日，深交所创业板ETF期权、中证500ETF期权和上交所中证500ETF期权顺利完成首次行权和交收。ETF期权新品种上市首月，交易运行平稳、功能稳步发挥，取得了较好效果，表明市场对期权的认识正不断深入、逐渐成熟。整体来看，ETF期权新品种的推出，丰富了期现投资策略，增强了投资者尤其是中长期资金配置标的ETF的积极性，吸引中长期资金入市，助力稳定创新成长和中小市值类企业的投资环境，能够...
【关键词】境内，期权市场，丰富ETF期权品种
